Sensitivity Analysis

🧠 Teori (20%): Mengukur Dampak Perubahan

Sensitivity Analysis (Analisis Sensitivitas) adalah teknik untuk melihat seberapa sensitif (rentan) hasil akhir strategimu terhadap perubahan kecil pada satu variabel input.

Ini mirip dengan Parameter Robustness, namun lebih fokus pada pemetaan visual (biasanya menggunakan grafik 3D atau Heatmap) untuk melihat area mana yang aman dan area mana yang berbahaya.

Tujuan: Menemukan "Plateau" (dataran tinggi) dari profitabilitas, bukan "Peak" (puncak gunung) yang tajam.

---

🎯 Praktek (80%): Membaca Peta Sensitivitas

Mari kita visualisasikan ketahanan strategimu!

1. Membuat Heatmap Parameter:
   • Misal kamu menguji MA Cepat (Sumbu X: 10 hingga 20) dan MA Lambat (Sumbu Y: 50 hingga 100).
   • Warna hijau tua = Profit tinggi, Merah = Rugi.
2. Mencari "Plateau" (Dataran Tinggi):
   • Skenario Buruk: Kamu melihat satu kotak hijau tua (profit sangat tinggi) yang dikelilingi oleh kotak-kotak merah. Ini adalah "Puncak Tajam". Sangat berbahaya karena sedikit saja pasar berubah, kamu akan jatuh ke area merah (rugi).
   • Skenario Baik: Kamu melihat area luas berwarna hijau muda hingga hijau sedang (misal MA Cepat 12-16 dan MA Lambat 60-80). Ini adalah "Plateau".
3. Memilih Parameter dari Plateau:
   • Jangan pilih titik dengan profit tertinggi absolut.
   • Pilihlah titik parameter yang berada di tengah-tengah area Plateau tersebut.
   • Alasan: Jika kondisi pasar bergeser di masa depan, parametermu mungkin akan bergeser kinerjanya. Jika kamu berada di tengah dataran tinggi, pergeseran ini hanya akan membawamu ke area yang masih profit, bukan jatuh ke jurang kerugian.

🏆 Tugas Selesai! Dalam optimasi strategi, konsistensi dan stabilitas jauh lebih berharga daripada profit maksimal teoritis. Analisis sensitivitas membantumu menemukan zona aman tersebut.