Analyzing Backtest Results

🧠 Teori (20%): Membaca Rapor Tradingmu

Setelah mengumpulkan 100+ data trade di spreadsheet, saatnya menganalisis hasilnya. Angka-angka ini akan memberitahumu apakah sistemmu layak digunakan atau harus dibuang ke tempat sampah.

Metrik Utama yang Harus Dilihat:

1. Net Profit: Total keuntungan dikurangi total kerugian. Apakah hasilnya positif?
2. Win Rate: Persentase trade yang profit (Total Win / Total Trade).
3. Profit Factor: Total Uang yang Dihasilkan dibagi Total Uang yang Hilang (Gross Profit / Gross Loss). Angka di atas 1.5 dianggap sangat baik.
4. Maximum Drawdown (Max DD): Penurunan terdalam dari puncak modal selama periode backtest. Ini menunjukkan seberapa besar "rasa sakit" (risiko) yang harus kamu tahan saat menggunakan sistem ini.

---

🎯 Praktek (80%): Menghitung Metrik Kinerja

Mari kita analisis data fiktif dari hasil backtest!

1. Siapkan Data Simulasi (100 Trade):
   • Total Win: 45 trade. Total Loss: 55 trade.
   • Gross Profit (Total Uang Menang): $9,000.
   • Gross Loss (Total Uang Kalah): $5,500.
   • Modal Awal: $10,000. Modal Terendah saat rentetan kalah: $8,500.
2. Hitung Win Rate:
   • 45 / 100 = 45%. (Win rate di bawah 50%, apakah ini buruk? Belum tentu, mari kita lihat metrik lain).
3. Hitung Net Profit:
   • $9,000 - $5,500 = +$3,500. (Sistem ini menguntungkan!).
4. Hitung Profit Factor:
   • $9,000 / $5,500 = 1.63. (Angka yang sangat bagus! Artinya untuk setiap $1 yang kamu risikokan, kamu menghasilkan $1.63).
5. Hitung Max Drawdown:
   • Penurunan dari $10,000 ke $8,500 adalah kerugian sebesar $1,500.
   • ($1,500 / $10,000) x 100% = 15%. (Max Drawdown 15% cukup wajar dan bisa ditoleransi oleh kebanyakan trader).
6. Kesimpulan: Meskipun Win Rate hanya 45%, sistem ini sangat solid karena memiliki Profit Factor yang tinggi (berkat Risk/Reward Ratio yang baik) dan Drawdown yang terkendali. Sistem ini SIAP digunakan!

🏆 Tugas Selesai! Jangan pernah menilai sistem trading HANYA dari Win Rate-nya. Profit Factor dan Max Drawdown jauh lebih penting untuk kelangsungan hidup akunmu dalam jangka panjang.